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资本资产已实现的收益率和用β值来衡量的系统性风险之间存在着明显的正相关关系,但是,实证研究的结果表明真实的收益与资本资产定价模型的预测水平之间总是存在着较大的偏差,并由此引发了诸多形形色色的争论.本文探讨了非同步交易现象对至关CAPM预测水平的β值的影响,得到了一些有益的结论.
非同步交易对资本资产定价的影响
【摘 要】
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资本资产已实现的收益率和用β值来衡量的系统性风险之间存在着明显的正相关关系,但是,实证研究的结果表明真实的收益与资本资产定价模型的预测水平之间总是存在着较大的偏差
【机 构】
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新疆财经学院金融系,新疆师范大学数理信息学院
【出 处】
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新疆师范大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2003年1期
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