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高频数据具有与低频数据截然不同的特征。本文研究了高频数据下ValueatRisk的计算方法,提出在GARCH模型失效时基于GP分布和非参数核密度方法的新方法,文中研究并得到了较理想的效果。
基于分布拟合方法的高频数据风险价值研究
【摘 要】
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高频数据具有与低频数据截然不同的特征。本文研究了高频数据下ValueatRisk的计算方法,提出在GARCH模型失效时基于GP分布和非参数核密度方法的新方法,文中研究并得到了较理想
【机 构】
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西南财经大学; 西南财经大学 四川成都610071; 四川成都610071;
【出 处】
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金融研究
【发表日期】
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2005年03期
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