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以上证综合指数为例,首次使用Generalized Autoregressive Score Model（GAS模型）对我国股票市场波动率进行实证研究。实证结果显示,模型很好地拟合了上证综合指数波动率序列,并对后期的波动率具有较好的预测效果。
我国上证综指波动率实证研究——基于GAS模型
【摘 要】
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以上证综合指数为例,首次使用Generalized Autoregressive Score Model（GAS模型）对我国股票市场波动率进行实证研究。实证结果显示,模型很好地拟合了上证综合指数波动率序列,并
【机 构】
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南京农业大学金融学院
【出 处】
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现代商贸工业
【发表日期】
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2016年14期
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