中债收益率曲线与商业银行同业FTP 的相关性分析

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【摘要】

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本文以中债商业银行普通债收益率曲线和部分股份制商业银行同业负债端FTP曲线为研究对象,进行相关性分析,以此检验中债标的收益率曲线的基准性,并在此基础上以同业存单利率替

【作者】

：

俞之瑜曹克睿储舒宁

【机构】

：

上海浦东发展银行金融市场部

【出处】

：

债券

【发表日期】

：

2019年9期

【关键词】

：

中债收益率曲线商业银行 FTP 同业存单

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本文以中债商业银行普通债收益率曲线和部分股份制商业银行同业负债端FTP曲线为研究对象,进行相关性分析,以此检验中债标的收益率曲线的基准性,并在此基础上以同业存单利率替代部分股份制商业银行FTP价格数据,将相关性分析扩展到全部商业银行.研究发现,在3个月及以上期限,标的中债收益率曲线对商业银行FTP的构建具有一定的可参考性.

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