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基于正态Copula函数和SV模型，建立了正态Copula-SV模型，将其应用到金融投资组合风险分析，并与Copula-GARCH模型对金融投资组合风险分析方法进行了对比，结果表明，边缘分布的选择对变量的联合分布具有重要作用，Copula-SV模型比Copula-GARCH模型在刻画组合风险VaR值方面具有优越性。