【摘 要】
：
金融资产的协方差阵在投资组合和风险管理中扮演着非常重要的作用,基于高频数据的协方差阵估计方法挖掘了数据中更丰富的信息,使得协方差阵的估计更加的精确。但是,随着抽样
【机 构】
：
贵州财经大学数学与统计学院,西南财经大学统计学院
论文部分内容阅读
金融资产的协方差阵在投资组合和风险管理中扮演着非常重要的作用,基于高频数据的协方差阵估计方法挖掘了数据中更丰富的信息,使得协方差阵的估计更加的精确。但是,随着抽样频率的增加,市场微观结构噪声和跳跃对高频协方差阵估计的影响也是不容忽视的,当噪声和跳跃同时存在时,还没有一种高频协方差阵估计方法能够同时考率这二者的影响。针对该问题,文章提出了新的估计量——修正的门限预平均已实现协方差阵MTPCOV估计方法,并对其进行了模拟研究。
其他文献
<正>少儿图书是我国整个出版业中极具稳定性和成长性的板块。北京开卷信息技术有限公司的数据显示,近几年,少儿图书的出版效益明显高于市场平均值,它和文艺、社科、教辅一起,
我国是一个多民族、多宗教的国家,据不完全统计,我国现有各种宗教信徒1亿多人。改革开放以来,随着我国经济的发展及社会的转型,人们的思想观念发生了复杂而深刻的变化,社会范
<正>微电影是微时代——网络时代的电影形式,名称富有中国特色,事实上脱胎于国外早已有之的"短片"。微电影之"微"在于:微时长、微制作、微投资,以其短小、精练、灵活的形式风
随着科学水平的进步,科技应对生产生活的影响程度越来越深。科技的进步已经影响了人们传统的生活方式和生产模式,尤其是上世纪90年代兴起的,以信息技术应用为代表的信息化浪
<正> 一、概说在现代,一个正常的社会,经济建设、经济发展和经济活动,无疑是社会生活的主旋律,它标志着一个国家的社会安定与否、强弱兴衰和进步程度。适应这种社会生活主旋
从20世纪80年代开始研究的纳米技术在90年代获得了突破性进展,它对生物医学工程领域的渗透与影响是显而易见的,纳米生物技术是目前国际生物技术领域的热点研究课题,美国、日
单胶束为模板的二氧化硅纳米粒子在生物医药等很多领域展示了非常诱人的应用前景,对其合成机理、性质以及应用的研究将会对单分散粒子的合成、性质及应用具有深远的意义。本
探究了雾化施液同质硬脆晶体互抛CMP工艺抛光单晶硅片的可行性,分析其材料去除机理。试验采用传统的化学机械抛光CMP和雾化施液同质硬脆晶体互抛CMP,使用三种含有不同成分的
基于IMC-PID原理,采取实际应用的PID模型,实现了理论算式与工程实际的结合。对不同时滞程度的一阶系统进行参数整定,确定了λ的取值范围。利用NCD解决了大量计算问题,为参数
随着时代和科技的发展,新媒体不断产生,信息传播媒介发生着巨大的改变,与此同时也为女性杂志的传播带来了巨大的挑战。女性杂志的传播具有自身的特点,在新媒体的影响下,女性