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本文选取上证综合指数为中国股指的代表,利用ARCH类模型深入剖析了股市价格的特征,通过多角度对比,最后选出度量股市价格波动性较为科学的指标,并采用向量自回归模型(VAR)模拟了主要宏观经济变量波动(工业总产值的波动、货币供应量的波动以及居民消费价格指数的波动)对证券市场波动性的影响。
股市价格波动特征及长期影响因素分析——基于ARCH类模型和VAR模型的实证研究
【摘 要】
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本文选取上证综合指数为中国股指的代表,利用ARCH类模型深入剖析了股市价格的特征,通过多角度对比,最后选出度量股市价格波动性较为科学的指标,并采用向量自回归模型(VAR)模
【机 构】
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东北财经大学数量经济学院,内蒙古财经大学统计与数学学院,
【出 处】
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价格理论与实践
【发表日期】
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2012年11期
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