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假定标的资产价格服从由分数布朗运动和复合泊松过程共同驱动的随机微分方程,建立分数跳-扩散Ornstein-Uhlenbeck模型.利用公平保费原则和保险精算方法,得到了欧式双向期权的定价公式.
分数跳-扩散环境下欧式双向期权定价的Ornstein-Uhlenbeck模型
【摘 要】
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假定标的资产价格服从由分数布朗运动和复合泊松过程共同驱动的随机微分方程,建立分数跳-扩散Ornstein-Uhlenbeck模型.利用公平保费原则和保险精算方法,得到了欧式双向期权的
【机 构】
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西安工程大学理学院
【出 处】
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西安工程大学学报
【发表日期】
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2011年2期
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