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AMRA 模型是对时间序列进行分析和预测的常用模型之一。本文利用ARMA 模型对我国2005 年1 月到2014年12 月的商品指数月度数据进行建模分析，并对2015 年1 月至3 月的商品指数进行预测。实证结果显示AR(1) 模型能较好地拟合商品指数的动态路径，模型的预测值与实际观测值非常接近，表明ARMA 模型在商品指数预测中有较高的应用价值。