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考虑一类投资消费模型.投资者可连续投资于无风险债券和风险股票.假定存贷利率不同,并且可允许卖空股票.投资者的目的是使来自消费的贴现效用的期望值最大.利用最优控制的方法,得到投资者的最优投资策略.
可卖空股票和借贷的最优投资策略
【摘 要】
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考虑一类投资消费模型.投资者可连续投资于无风险债券和风险股票.假定存贷利率不同,并且可允许卖空股票.投资者的目的是使来自消费的贴现效用的期望值最大.利用最优控制的方
【机 构】
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同济大学应用数学系
【出 处】
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同济大学学报：自然科学版
【发表日期】
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2003年2期
【基金项目】
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国家自然科学基金
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