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本文以英镑/美元和欧元/美元两支汇率的收益率风险为例,借助于Copula的有关理论给出了这两个风险之和的分布边界.比较二元分布函数的相关性时,秩相关系数Kendallτ是一个不错的工具.
基于Copula的外汇组合投资风险分析
【摘 要】
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本文以英镑/美元和欧元/美元两支汇率的收益率风险为例,借助于Copula的有关理论给出了这两个风险之和的分布边界.比较二元分布函数的相关性时,秩相关系数Kendallτ是一个不错
【机 构】
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天津大学理学院,北方工业大学经济管理学院
【出 处】
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北方工业大学学报
【发表日期】
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2005年3期
【基金项目】
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南开大学校科研和教改项目，南开大学校科研和校改项目
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