【摘 要】
：
基于我国五家商业银行样本,运用Vasicek模型和CIR模型的模拟风险收益(EaR)和风险价值(VaR)方法,以及巴塞尔委员会的200基点标准冲击方法,研究银行账户利率风险的计量。研究发
【机 构】
：
西南财经大学工商管理学院; 西南财经大学高级工商管理教育中心;
【基金项目】
：
国家自然科学基金项目(编号:71273212)的支持
论文部分内容阅读
基于我国五家商业银行样本,运用Vasicek模型和CIR模型的模拟风险收益(EaR)和风险价值(VaR)方法,以及巴塞尔委员会的200基点标准冲击方法,研究银行账户利率风险的计量。研究发现,银行1年内净利息收入面临的是利率下降的风险,而经济价值面临的是利率上升的风险,利率冲击的效应并不一致。在此基础上,使用1年内缺口值占总缺口值的比率作为资产负债管理策略的代理变量,进一步讨论利率风险管理二元目标一致拟或冲突的问题。
其他文献
通过探讨侧门外开启系统的设计,尤其是侧门外把手的设计重点和设计思路,重点描述了侧门外开启系统开启行程和开启力,以及系统耐惯性力的校核方法。
研究目的聚氯乙烯(Polyvinyl chloride,PVC)是一种被广泛使用的合成材料,有数据显示,2012年全国聚氯乙烯树脂的产量达1317.76万吨。氯乙烯(Vinyl Chloride),作为合成聚氯乙烯
<正>案件一2018年2月3日,江苏省淮安市玫瑰苑居民小区发生一起简易升降设备致人死亡事故:业主私自从不具备简易升降机生产资质的厂家定制液压升降设备安装在自己住宅作为"电
约翰·斯坦贝克的小说具有鲜明的时代特征和多方面伦理价值,近年来受到西方学者的极大关注。在国外,斯坦贝克的文学伦理学研究已经成为国际研究的热点,我国历史上受特殊时期
<正>经济化的大潮使人们越来越关注财经新闻,除了迅速崛起的专业财经媒体,不少市民类报纸也纷纷开辟和增加财经新闻版面。与社会新闻相比,财经新闻因为专业性强,缺乏天然可读
文章简要介绍了供应商管理的重要性及对培养采购组织核心竞争力的作用,指出目前供应商管理存在的问题,提出优化供应商管理的相关措施。
不起诉裁量权是检察机关作为国家公诉机关的重要权力,也是我国刑事诉讼法审前程序的一个重要组成部分。这其中包括法定不起诉、酌定不起诉、暂缓起诉等内容。2012年新修改的
随着人们生活水平的提高,健康意识的增强,人们对旅游的需求也日益增加,但传统旅游项目已满足不了消费者的需求,体育休闲旅游应运而生。云南省作为我国的旅游大省,一直处在旅
<正>"当从中央政治局常委、书记处书记、中央文明委主任刘云山同志手中,接过‘全国文明城市’这块沉甸甸的奖牌时,我的内心充满激动,感到无比骄傲,这是千万武汉市民的骄傲!这
机械设备资料的准确翻译是国内以及各国之间项目顺利开展的重要基础和先决条件。机械文本材料不同于文学文本,此类文本涉及大量专有名词和机械术语,警示语较多。目前,市面上