【摘 要】
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2010年5月6日,美国股市意外崩盘,10分钟内跌幅最高达到9.2%。这次冲击造成华尔街上万亿美元凭空蒸发。2012年8月1日,骑士资本——当时美国最大的高频做市商之一(Knight Capit
【机 构】
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上海立信会计金融学院统计与数学学院
【基金项目】
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2017年上海市级大学生创新创业项目《高频交易软件设计》(项目编号201711047042)的资金支持
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2010年5月6日,美国股市意外崩盘,10分钟内跌幅最高达到9.2%。这次冲击造成华尔街上万亿美元凭空蒸发。2012年8月1日,骑士资本——当时美国最大的高频做市商之一(Knight Capital Group)由于误把测试用交易软件部署到实时交易环境,在45分钟内疯狂执行四百万次交易指令,涉及154支股票,造成的损失超过10亿美元。2013年8月16日,中国光大证券的自动交易系统因为技术缺陷,2秒内生成超过2万笔委托单;有6413笔被发送到交易所,达成72.7亿成交额度,当天的上证综指上涨达到5.96%
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