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本文通过随机模拟,分析条件分布为偏t分布、具有自回归条件异方差误差项的时间序列的ADF单位根检验的临界值、检验的有效性和实际显著水平的扭曲分析.结果显示,随着波动持久性的增强,已不能直接使用Fuller的临界值表.
具有GARCH-skew-t误差项的时序的单位根检验
【摘 要】
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本文通过随机模拟,分析条件分布为偏t分布、具有自回归条件异方差误差项的时间序列的ADF单位根检验的临界值、检验的有效性和实际显著水平的扭曲分析.结果显示,随着波动持久
【机 构】
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西南师范大学与财经学院,西南财经大学统计学院
【出 处】
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数理统计与管理
【发表日期】
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2005年6期
【基金项目】
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中国科学院资助项目
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