基于K-S检验的自由分布过程变点识别及其应用

来源 :数学的实践与认识 | 被引量 : 0次 | 上传用户：fayeming

【摘要】

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以不需要过程分布假设前提的自由分布变点识别问题为研究对象,针对单观测数据序列提出基于K-S检验的变点识别流程,以上证A股日收盘价序列数据为依据验证识别方法的有效性,仿

【作者】

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聂斌王超霞何耀东

【机构】

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天津大学管理与经济学部,

【出处】

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数学的实践与认识

【发表日期】

：

2014年06期

【关键词】

：

变点 K-S检验自由分布统计过程控制子序列观测值分布假设识别方法第一类错误数据集

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以不需要过程分布假设前提的自由分布变点识别问题为研究对象,针对单观测数据序列提出基于K-S检验的变点识别流程,以上证A股日收盘价序列数据为依据验证识别方法的有效性,仿真性能测试结果表明新方法适合多种不同类型的分布过程,其综合性能优于其他类型方法.

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