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针对金融风险度量问题,对几种典型的VaR方法进行比较说明,总结其各自的优缺点和适用范围,通过对美国次贷危机中各大金融机构VaR风险管理体系实际效果的分析,发现当前普遍应用的VaR模型及其管理体系在极端情况下存在局限性,从而得出VaR方法必须结合对经济金融形势的综合判断才能取得较好效果的结论。
基于VaR方法的金融风险度量模型及其应用
【摘 要】
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针对金融风险度量问题,对几种典型的VaR方法进行比较说明,总结其各自的优缺点和适用范围,通过对美国次贷危机中各大金融机构VaR风险管理体系实际效果的分析,发现当前普遍应用
【机 构】
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沈阳工业大学经济学院
【出 处】
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沈阳工业大学学报(社会科学版)
【发表日期】
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2009年04期
【基金项目】
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辽宁省社会科学基金项目(L07BJY039)
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