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以1998－1999年在上海证券交易所上市的国债为对象，采用布朗运动模型对国债的波动特征进行了实证分析。研究表明，剩余期限、持有时间是影响债券风险的重要因素，债券风险与其初期和到期价格无关，采用波动幅度作为风险指标要优于方差。
债券风险分析的布朗桥运动模型
【摘 要】
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以1998－1999年在上海证券交易所上市的国债为对象，采用布朗运动模型对国债的波动特征进行了实证分析。研究表明，剩余期限、持有时间是影响债券风险的重要因素，债券风险与其初期和
【机 构】
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上海交通大学安泰管理学院
【出 处】
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上海交通大学学报
【发表日期】
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2002年4期
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