【摘 要】
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本文以上证综指和证监会行业分类下的零售业、旅游业和交通运输业三个行业指数为例，用ARMA（1，1）-GARCH（1,1）模型就上证综指收益率及三个行业指数收益率是否存在节日效应进行了研究
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本文以上证综指和证监会行业分类下的零售业、旅游业和交通运输业三个行业指数为例，用ARMA（1，1）-GARCH（1,1）模型就上证综指收益率及三个行业指数收益率是否存在节日效应进行了研究。研究发现中国股市不仅有大多数国家股票市场所存在的节前效应，还有其所没有发现的节后效应。在具体分析不同行业在不同节日所表现出的节日效应中．发现不同行业表现出不同的节日效应。
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