【摘 要】
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Markowitz(1952)[1]第一次提出了在均值-方差准则下解决组合投资问题,这一理论被认为是现代金融理论的基石。理论的提出引起了众多学者的广泛关注,尤其在连续时间条件下,学者
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Markowitz(1952)[1]第一次提出了在均值-方差准则下解决组合投资问题,这一理论被认为是现代金融理论的基石。理论的提出引起了众多学者的广泛关注,尤其在连续时间条件下,学者们对Markowitz模型进行了大量的研究。Li and Ng(2000)[2]对均值-方差准则的研究有突破性的贡献,Zhou and Li(2000)[3]将单期均值-方差模型分别推展到了多期模型和连续时间模型,并且通过使用随机动态规划和嵌入方法,最终得到了最优策略的解析形式。在这之后,对多期模型和连续时间模型的研究就成为了
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