【摘 要】
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当前各金融市场之间的联系日益深入,使得他们之间发生风险传染事件的概率显著提高,因而有必要厘清各金融市场之间的相依关系,以防范金融风险在各金融市场之间的传染,维护金融
【基金项目】
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国家自然科学基金资助项目(71171025),国家社会科学基金资助项目(12BGL024),四川省软科学研究计划资助项目(2014ZR0093)
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当前各金融市场之间的联系日益深入,使得他们之间发生风险传染事件的概率显著提高,因而有必要厘清各金融市场之间的相依关系,以防范金融风险在各金融市场之间的传染,维护金融稳定。文章运用ARMA-GJR模型对市场风险因子进行滤波,针对风险因子的有偏胖尾分布特征,运用GPD的全参数极值模型对风险因子的尾部进行建模,随后基于时变SJC-Copula模型,分析中国汇率市场与股票市场间的风险传染。实证结果表明,中国股票市场与汇率市场之间更倾向于具有对称的相依性;在尾部风险传染上具有非对称效应,且下尾的传染效应强于上尾的传
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