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研究了逐段决定复合泊松风险模型的最优分红和注资问题,以股东的破产时刻折现分红减去惩罚折现注资的差的期望值最大化为目标,通过求解相应的HJB方程,得到了对应的值函数,进而得出最优分红和注资策略是Threshold策略的结论,使风险模型更加符合实际,更具现实意义.
逐段决定复合泊松风险模型的最优分红与注资策略
【摘 要】
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研究了逐段决定复合泊松风险模型的最优分红和注资问题,以股东的破产时刻折现分红减去惩罚折现注资的差的期望值最大化为目标,通过求解相应的HJB方程,得到了对应的值函数,进
【机 构】
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商洛学院数学与计算机应用学院,商洛学院经济与管理学院
【出 处】
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郑州轻工业学院学报：自然科学版
【发表日期】
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2015年3期
【基金项目】
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陕西省自然科学基础研究计划项目（2013JM1023）, 陕西省教育厅科研项目（2013JK0605）, 商洛学院教改项目（14JYJX103,15JYJX118）, 商洛学院科研项目（13SKY013）
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