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基于风险中性测度在一些衍生证券定价中的复杂性，提出一种新的测度变换方法——远期中性概率测度。在该测度基础上，构造鞅过程可以对一些固定收益衍生品定价，进一步给出零息债券的欧式期权、利率上限期权的定价公式。
用远期中性概率测度给固定收益衍生品定价研究
【摘 要】
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基于风险中性测度在一些衍生证券定价中的复杂性，提出一种新的测度变换方法——远期中性概率测度。在该测度基础上，构造鞅过程可以对一些固定收益衍生品定价，进一步给出零息债券
【机 构】
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广东商学院
【出 处】
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商业研究
【发表日期】
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2006年18期
其他文献
颅内或椎管内硬脑(脊)膜缺损在临床上常见,通常由于外伤、炎症或肿瘤侵蚀粘连、手术需要一并切除或先天畸形等情况引起,是神经外科手术需要解决的一个难题.硬脑(脊)膜缺损或