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利用ARCH族模型对上证股票指数序列进行拟合和短期预测表明:上证股票指数序列存在ARCH效应,GARCH模型的预测效果要好于其他几种模型,但为了更好地模拟和预测数据,该模型还需考虑其他因素。
ARCH族模型在上证指数中的应用与预测
【摘 要】
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利用ARCH族模型对上证股票指数序列进行拟合和短期预测表明:上证股票指数序列存在ARCH效应,GARCH模型的预测效果要好于其他几种模型,但为了更好地模拟和预测数据,该模型还需
【机 构】
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河北经贸大学数学与统计学学院
【出 处】
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经济与管理
【发表日期】
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2009年12期
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