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考虑有限体积法求解Kou跳扩散期权定价模型.基于线性有限元空间,构造了向后Euler和Crank-Nicolson两种全离散有限体积格式,并结合简单高效的递推公式逼近方程中的积分项.理论分析表明所得的离散矩阵为M矩阵.数值实验验证了方法的有效性.
有限体积法定价欧式跳扩散期权模型
【摘 要】
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考虑有限体积法求解Kou跳扩散期权定价模型.基于线性有限元空间,构造了向后Euler和Crank-Nicolson两种全离散有限体积格式,并结合简单高效的递推公式逼近方程中的积分项.理论
【机 构】
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楚雄师范学院数学与统计学院
【出 处】
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西南师范大学学报：自然科学版
【发表日期】
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2018年11期
【基金项目】
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云南省教育厅基金项目(2015Y443),楚雄师范学院学术骨干资助项目(XJGG1601).
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