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VaR作为金融风险测度的主流方法，已在证券投资领域中得到了广泛的应用。本文主要说明VaR的定义、参数和计算方法，并介绍了基于VaR风险测度的组合投资模型“均值-VaR模型”，最后概述了VaR在金融界监管和风险控制等方面的应用。
证券组合投资中的风险价值VaR概述
【摘 要】
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VaR作为金融风险测度的主流方法，已在证券投资领域中得到了广泛的应用。本文主要说明VaR的定义、参数和计算方法，并介绍了基于VaR风险测度的组合投资模型“均值-VaR模型”，最后
【机 构】
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中国人民大学经济学院
【出 处】
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活力
【发表日期】
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2010年20期
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