【摘 要】
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为从系统性风险角度分析基金资产配置策略,首先利用ARMA模型预测股票价格,并构建线性规划模型确立最优的股票投资组合策略。其次综合考虑每家公司配置资产时的收益和风险,构建马科维茨投资组合模型和投资效用-VaR平衡模型,给出最优投资组合策略下的投资效用以及风险价值。最后建立了基于聚类分析的相似性度量模型分析其公司间资产配置的相似性。
【机 构】
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安徽财经大学统计与应用数学学院,安徽财经大学经济学院
【基金项目】
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国家自然科学基金(71974001),安徽省教研项目(2018jyxm1305),安徽财经大学教研项目(acjyyb2020011)。
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为从系统性风险角度分析基金资产配置策略,首先利用ARMA模型预测股票价格,并构建线性规划模型确立最优的股票投资组合策略。其次综合考虑每家公司配置资产时的收益和风险,构建马科维茨投资组合模型和投资效用-VaR平衡模型,给出最优投资组合策略下的投资效用以及风险价值。最后建立了基于聚类分析的相似性度量模型分析其公司间资产配置的相似性。
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