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保费收入的预测性无论对整个保险业的监管还是对各个保险企业的决策而言均很关键,但现有研究面临数据有限和方法缺陷等问题。为此,基于1999—2014年的月度数据,笔者使用改进后的预测性回归方法对我国保费收入的预测性进行严格的实证检验。结果表明：宏观经济指标（前一期固定资产投资完成额和货币供应量M2）对保费收入具有一定的预测作用,但对保费收入预测作用更为显著的是微观层面指标（前一期消费者预期指数和个人存款）;同时,传统回归方法中显示具有显著预测作用的指标在更为准确的预测性回归方法中可能并不显著。