【摘 要】
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文中采用时间序列的Garch模型对我国黄金指数建模进行预测.通过分析讨论我国黄金指数AUL9价格收益波动规律的特征,有利于投资者更科学合理地把握黄金指数市场行情,控制市场风
【机 构】
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对外经济贸易大学统计学院在职人员高级课程研修班学员
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文中采用时间序列的Garch模型对我国黄金指数建模进行预测.通过分析讨论我国黄金指数AUL9价格收益波动规律的特征,有利于投资者更科学合理地把握黄金指数市场行情,控制市场风险,对该市场波动规律及未来趋势研究具有实际意义.实证表明我国的黄金指数回报率时间序列具有随机游走特性,且存在arch效应,我们通过拟合Garch(1,1)模型进行预测,取得了比较满意的预测结果.Garch(1,1)模型计量结果表明其具有波动集聚性,并且波动的外部冲击对市场有长期的影响.
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