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主要讨论欧式期权的定价公式。首先给出一个B-S期权定价公式的简化方法,使具有一般微积分知识的读者就能理解;并假定股票价格过程遵循带Poisson跳的扩散过程,在股票预期收益率、波动率和无风险利率均为时间函数的情况下,得到欧式期权定价公式和买权与卖权之间的平价关系。
带Poisson跳的Black-Scholes模型的期权定价
【摘 要】
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主要讨论欧式期权的定价公式。首先给出一个B-S期权定价公式的简化方法,使具有一般微积分知识的读者就能理解;并假定股票价格过程遵循带Poisson跳的扩散过程,在股票预期收益
【机 构】
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西安工程大学理学院
【出 处】
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价值工程
【发表日期】
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2008年9期
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