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自Bollerslev提出多元GARCH模型的分析框架以来,已有不少学者相继提出了一些修正和扩展的多元GARCH模型,本文对几种有代表性的多元GARCH模型进行评述,并对这些模型的基本框架、适用条件、模型的优劣做了一个总结。
多元GARCH模型研究述评
【摘 要】
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自Bollerslev提出多元GARCH模型的分析框架以来,已有不少学者相继提出了一些修正和扩展的多元GARCH模型,本文对几种有代表性的多元GARCH模型进行评述,并对这些模型的基本框架
【机 构】
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湖北经济学院; 上海财经大学统计与管理学院;
【出 处】
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数量经济技术经济研究
【发表日期】
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2009年10期
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