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本文主要实证分析了Markowitz资产组合模型。在单一行业股票的历史数据风险溢价和协方差已知的前提下,并借助Excel solver和Matlab等计量分析工具,论文分别得到了“允许卖空”和“不允许卖空”情况下的最优投资组合。
基于单一行业的Markowitz模型实证分析——以新材料行业为例
【摘 要】
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本文主要实证分析了Markowitz资产组合模型。在单一行业股票的历史数据风险溢价和协方差已知的前提下,并借助Excel solver和Matlab等计量分析工具,论文分别得到了“允许卖空
【机 构】
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安徽财经大学金融学院
【出 处】
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北方经贸
【发表日期】
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2015年12期
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