【摘 要】
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本文首先考察了国际上应用较广的传统风险度量模型,即巴塞尔委员会推荐使用的在国际上具有较大影响力的Credit Metrics、KMV、CreditRisk+、Credit Portfolio View等模型。在
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本文首先考察了国际上应用较广的传统风险度量模型,即巴塞尔委员会推荐使用的在国际上具有较大影响力的Credit Metrics、KMV、CreditRisk+、Credit Portfolio View等模型。在此基础上,用我国某商业银行的信贷数据对Credit Metrics模型进行商业银行信贷风险的信贷资产组合的信用风险度量模拟,探讨我国商业银行运用该模型进行信贷风险的量化管理的可行路径。
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