随机波动模型下算术亚式期权的Monte Carlo模拟定价

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在随机波动模型下,研究亚式期权的定价问题.推导出了标的资产及其随机波动模型的路径,利用对偶变量法对亚式期权进行数值模拟计算,并对随机波动模型下与B-S模型下的欧式期权和亚式期权定价结果进行比较,最后给出了具有固定敲定价格和浮动敲定价格的算术亚式期权的数值计算结果. Under the stochastic volatility model, this paper studies the pricing of Asian options, derives the path of the underlying asset and its stochastic volatility model, and uses the dual variable method to do the numerical simulation of Asian options. And under the stochastic volatility model and the BS model The European option is compared with the Asian option pricing result, and finally the numerical calculation result of the arithmetic Asian option with the fixed price and floating price is given.
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