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对上海股票市场的价格进行研究的目的是检验投资组合的平均收益和系统性风险β的关系是否符合传统的CAPM理论。横截面检验结论表明:上海股票市场股票的定价并不完全符合CAPM的预期,风险不是决定收益的惟一因素,而资产收益率和流通比例因素起着重要作用。
CAPM在上海证券市场的实证研究
【摘 要】
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对上海股票市场的价格进行研究的目的是检验投资组合的平均收益和系统性风险β的关系是否符合传统的CAPM理论。横截面检验结论表明:上海股票市场股票的定价并不完全符合CAPM
【机 构】
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浙江大学经济学院
【出 处】
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经济与管理
【发表日期】
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2007年11期
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