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本文介绍一种对非平稳时间序列建模的新方法．参考Janos Abonyi提出的应用于时间序列的模糊分块算法，将该算法与改进的支持向量回归模型结合起来．首先，提出一种改进的支持向量回归的表达形式；然后，通过启发式的加权方法将模糊分块的信息与SVR结合起来；最后，提出一种基于组合SVR的建模方法．实验结果表明，本文提出的方法对于非平稳时间序列的建模具有较高的实用价值．