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已有文献在研究抵押贷款支持证券的定价时，所假设的利率随机过程大多是连续的，没有考虑到利率受人为或突发事件的干扰而产生跳跃不连续的情形。本文利用跳跃-扩散模型模拟利率随机过程，结合我国借款人行为特点建立提前偿还比例危险模型，运用Monte Carlo模拟方法，研究了浮动利率抵押贷款支持证券的定价，讨论了利率模型各参数的变化对定价的影响。经模拟发现：利率跳跃的频率、跳跃幅度的波动越大，证券价格越大。而利率跳跃幅度的均值越大，证券价格却越小。