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以2010年第四季度至2011年第四季度的数据作为样本，利用改进的SDH法，对证券投资基金羊群行为进行实证分析。实证结果表明，我国证券投资基金羊群行为存在较为严重的羊群行为，且程度上买方羊群行为要略大于卖方羊群行为，牛市中羊群行为的表现要强于熊市中的表现，股票所属行业类型及公司规模大小对羊群行为程度产生一定影响。