【摘 要】
：
针对统计学框架下传统VaR计算方法的不足，发展了基于加权支持向量机（W—SVM）的VaR计算新方法．为了在VaR模型中计入金融时间序列的记忆效应，采用最优市场因子作为支持向量机的加权
论文部分内容阅读
针对统计学框架下传统VaR计算方法的不足，发展了基于加权支持向量机（W—SVM）的VaR计算新方法．为了在VaR模型中计入金融时间序列的记忆效应，采用最优市场因子作为支持向量机的加权模型．对2001—2009年上证综指的实证研究表明，基于W—SVM的VaR模型优于传统的VaR方法，在小样本、厚尾、非线性及有异常波动的市场条件下，各种置信度下的W—SVM方法均能取得较好的性能．
其他文献
高中教育是我国初等教育的重要阶段,是青少年身体发育的关键时期。健康的体魄有助于青少年健康成长,顺利完成高中学业。帮助树立高中生终身体育意识,不仅有利于高中生身体素
目的探讨和分析无创正压通气治疗重症急性高原性肺水肿的临床效果。方法该次研究方便选取在2014年11月—2016年9月期间该院收治的60例重症急性高原性肺水肿患者作为研究主体,
进行特色专业建设，是高校在高等教育大众化形势下得以生存和发展的重要战略手段。本文在分析中共党史特色专业的性质基础之上，对中共党史特色专业建设进行了一番理论思考。
发动机的齿轮系,主要的功能是将曲轴的旋转运动,按一定的方向和传动比,传递到发动机各辅助系统,用以驱动凸轮轴、机油泵、输油泵、水泵等附件工作。齿轮铜套装配加工质量不能
现代社会人们对健康问题越来越重视,而体育锻炼是保持健康的重要手段,大量研究表明,有规律的体育锻炼可以全面的增进人的健康。人们对体育的观念逐渐发生变化,终身体育慢慢被
库存-运输整合优化问题极为复杂,目前尚缺乏系统研究。本文针对一个配送中心与多个客户组成的配送系统,讨论客户单周期离散随机需求条件下,建立该系统的库存-运输整合优化问
高校新闻网作为高校的官方网站,是高校对外宣传的喉舌,是彰显学校学术水平和社会影响力的最佳平台。网站上新闻稿件的质量和水平体现着学校的文化底蕴,稿件的准确性直接影响
以某连续刚构桥梁静力试验检测案例为依托,详细的介绍了连续刚构桥梁静力荷载试验结构验算及内力计算、主要试验内容、试验截面、试验工况、测试系统、试验分析、桥梁承载力
文章通过对比传统拼布与现代拼布的表现形式,分析拼布在视觉与触觉领域的独特性,指出立体多维度、泛材质的拼布表现是当代拼布技艺的重要发展方向。并通过设计与实践,研究案
中国共产党与西方政党有着本质的不同,共产党不能照搬西方政党的运作模式。但应当承认,作为人类政治文明发展的一种重要模式,西方政党制度必然包含着反映民主政治的某些共性