【摘 要】
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本文在研究国内外监管政策和同业先进实践基础上,概述了操作风险的类型、特点及计量方法,并重点探讨了"巴塞尔协议Ⅲ"新标准计量法的演变过程及转型趋势,新标准计量法简化了
【机 构】
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中泰证券股份有限公司,复旦大学,英国摩根斯坦利
【基金项目】
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2020年度国家社科基金项目“关联图谱视角下资本市场系统性风险传导及预警研究”
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本文在研究国内外监管政策和同业先进实践基础上,概述了操作风险的类型、特点及计量方法,并重点探讨了"巴塞尔协议Ⅲ"新标准计量法的演变过程及转型趋势,新标准计量法简化了操作风险计量框架,提升了资本计量的可比性和风险敏感性,但也出现了加剧资本需求的不稳定性、未能充分利用损失数据、不满足次可加性等一系列问题;最后,针对以上问题,面向监管层面,提出制定证券行业操作风险管理办法、探究证券行业操作风险标准计量法、建立证券行业操作风险损失数据库几方面建议;面向金融机构,提出对操作风险管理过程进行全面的
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