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本文讨论了如何利用Copula连接函数对多元金融数据的相依结构进行统计建模，首先对几种常用的Copula连接函数进行了介绍，分析了不同边际分布和不同Copula函数的选取对联合分布产生的影响，然后讨论了Copula函数的选取和其参数的估计问题，最后利用我国国债数据进行实证分析，得到了不同组合的风险值。