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本文利用分位数模型，对1999年7月至2013年3月沪市月度收益率和通货膨胀率进行了回归分析，其实证结果显示：股市收益率与通货膨胀率在高分位数时具有正的估计系数，存在费雪效应，在低分位数时具有负的估计系数，支持代理假说理论，在中位数附近，两者关系不显著。
基于分位数回归的中国股市费雪效应实证分析
【摘 要】
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本文利用分位数模型，对1999年7月至2013年3月沪市月度收益率和通货膨胀率进行了回归分析，其实证结果显示：股市收益率与通货膨胀率在高分位数时具有正的估计系数，存在费雪效应，在低
【机 构】
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石家庄铁路职业技术学院石家庄050061,石家庄铁道大学石家庄050043
【出 处】
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商业时代
【发表日期】
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2014年3期
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