【摘 要】
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本文首先剖析了亚式期权的主要特征和价值生成机理。然后，利用无套利 原理，创建了能够反映亚式期权路径依赖特征的多因素定价模型，并针对 亚式期权的不同品种──平均价格型期权
【机 构】
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西安交通大学管理学院,国际经济研究所
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本文首先剖析了亚式期权的主要特征和价值生成机理。然后，利用无套利 原理，创建了能够反映亚式期权路径依赖特征的多因素定价模型，并针对 亚式期权的不同品种──平均价格型期权和平均执行价格型期权的定价 分别进行了讨论。
This paper first analyzes the main characteristics of Asian options and the value of the formation mechanism. Then, using the principle of no arbitrage, a multi-factor pricing model that can reflect the characteristics of Asian options path dependence is created. Different types of Asian options, namely the pricing of average price option and the average execution price option, are discussed separately.
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