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基于Poisson分布单变点的思想,利用鞅方法研究具有变点理赔过程的风险模型,得到其变点前后的破产概率上界,并给出破产上界的随机模拟结果.
具有变点理赔过程的风险模型
【摘 要】
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基于Poisson分布单变点的思想,利用鞅方法研究具有变点理赔过程的风险模型,得到其变点前后的破产概率上界,并给出破产上界的随机模拟结果.
【机 构】
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吉林大学数学学院,吉林大学学报编辑部
【出 处】
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吉林大学学报(理学版)
【发表日期】
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2017年3期
【基金项目】
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国家自然科学基金(批准号:J1310022;11271155)
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