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基于RS分析的中国债券市场分形特征研究
基于RS分析的中国债券市场分形特征研究
来源 :统计与信息论坛 | 被引量 : 0次 | 上传用户:blyd831104
【摘 要】
:
文章详细讨论了RS分析方法、概率空间分形维的测度,通过对上证国债指数和上证企债指数的RS分析,得到了两序列赫斯特指数和非周期循环长度,进一步得出中国债券市场为分形市场
【作 者】
:
安宁宁
韩兆洲
【机 构】
:
暨南大学
【出 处】
:
统计与信息论坛
【发表日期】
:
2007年1期
【关键词】
:
R/S分析
债券市场
赫斯特指数
分形维
R/S analysis
Bond Market
hurst exponent
fractal dimension
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文章详细讨论了RS分析方法、概率空间分形维的测度,通过对上证国债指数和上证企债指数的RS分析,得到了两序列赫斯特指数和非周期循环长度,进一步得出中国债券市场为分形市场的结论.
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