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考虑周期风险模型下保险人的最优投资问题．假设保险人可投资于多种风险资产，投资目标是最大化风险过程的调节系数．当风险资产的价格过程服从几何布朗运动时，采用鞅方法给出保险人破产概率的指数型上界，得到了最优投资策略的解析解．最后根据国内股票市场的实际数据进行了实证分析．
周期风险模型下的保险基金最优投资研究
【摘 要】
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考虑周期风险模型下保险人的最优投资问题．假设保险人可投资于多种风险资产，投资目标是最大化风险过程的调节系数．当风险资产的价格过程服从几何布朗运动时，采用鞅方法给出保险人
【机 构】
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天津大学理学院
【出 处】
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系统工程学报
【发表日期】
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2012年6期
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