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借鉴现代证券投资理论，以条件风险价值为风险计量指标，以效用最大化和风险最小化建模，提出了一个发电公司最优投资组合的决策流程，对发电公司在日前市场、无风险长期合同市场、期货市场总电量的最优分配比例进行了计算。算例仿真和理论研究表明，该决策流程具有一定的实用性，较真实地反映了市场行为，并为不同需求的发电公司提供求解最优投资组合的方法。