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为了让证券投资者更好地按照自己的安全标准进行投资，根据PYLE H和TURNOVSKY S J提出的安全第一标准，给出在风险价值（VaR）度量下如何选取到最优证券组合的相关结果．其结论对投资者在选择证券投资组合时具有理论上的参考价值．
安全第一标准下基于VaR度量的投资组合优化问题
【摘 要】
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为了让证券投资者更好地按照自己的安全标准进行投资，根据PYLE H和TURNOVSKY S J提出的安全第一标准，给出在风险价值（VaR）度量下如何选取到最优证券组合的相关结果．其结论对投资者
【机 构】
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浙江大学数学系,浙江大学宁波理工学院信息与计算科学系
【出 处】
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浙江大学学报(理学版)
【发表日期】
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2006年5期
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