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研究了一种离散时间平均价格的亚式期权定价问题,并且得出在极限作用下,本文的结论与连续时间平均价格的亚式期权定价结论是一致的.
亚式期权定价模型的研究
【摘 要】
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研究了一种离散时间平均价格的亚式期权定价问题,并且得出在极限作用下,本文的结论与连续时间平均价格的亚式期权定价结论是一致的.
【机 构】
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辽宁大学数学系
【出 处】
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辽宁大学学报：自然科学版
【发表日期】
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2003年2期
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