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为了处理主观不确定性,本文运用模糊不确定性来衡量投资组合收益率的均值和绝对偏差。考虑一系现实约束条件,构建了限制卖空的不确定多阶段均值-绝对偏差的投资组合模型,并运用离散近似迭代法求解。通过实证研究分别对风险资产卖空比例、风险值和熵值进行灵敏性分析,验证模型和算法的有效性。
限制卖空的不确定多阶段均值-绝对偏差投资组合决策
【摘 要】
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为了处理主观不确定性,本文运用模糊不确定性来衡量投资组合收益率的均值和绝对偏差。考虑一系现实约束条件,构建了限制卖空的不确定多阶段均值-绝对偏差的投资组合模型,并运用离散近似迭代法求解。通过实证研究分别对风险资产卖空比例、风险值和熵值进行灵敏性分析,验证模型和算法的有效性。
【机 构】
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仲恺农业工程学院人文与社会科学学院,华南师范大学经济与管理学院
【出 处】
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模糊系统与数学
【发表日期】
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2021年3期
【基金项目】
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广东省软科学项目(2019A101002052,2019A101002066),广东省社科项目(GD19CGL32),国家自然科学基金资助项目(71271161),湖北省技术创新专项软科学项目(2019ADC030)。
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