【摘 要】
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研究表明相互独立的平稳阈值自回归（TAR）模型之间的回归存在伪回归,且伪回归的产生与样本容量和随机干扰项的分布无关。通过一系列的MC模拟,不仅证实了理论结论,而且模拟结果还
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研究表明相互独立的平稳阈值自回归（TAR）模型之间的回归存在伪回归,且伪回归的产生与样本容量和随机干扰项的分布无关。通过一系列的MC模拟,不仅证实了理论结论,而且模拟结果还表明当持久性相同时,两机制TAR回归模型比三机制TAR回归模型具有更大的拒绝率,原因在于两机制TAR下,OLS法估计得到的标准误具有更厚的左尾。此外在模拟中也发现当随机干扰项服从TAR模型时,Newey-West（1987）的一致异方差估计法是不适用的。
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